التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي المختلط والمتحيز بالحجم باستخدام توزيع قبلي طبيعي مبتور وتطبيقه في تسعير التأمين" 2026
يمكنك قراءة الملخص مباشرة أو فتح ملف الـPDF في نافذة مستقلة.
تقدم المصادر نموذجًا احتماليًا مبتكرًا يُعرف باسم التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي المتحيز بالحجم المختلط مع توزيع سابق طبيعي مقتطع (MSBLN-TN) لتقدير الخسائر التأمينية الشديدة بدقة أكبر. يجمع هذا النموذج الجديد بين الترجيح المتحيز بالحجم ونماذج الخليط لتمثيل البيانات ذات الذيل الثقيل واستيعاب التباين الفردي بين حملة الوثائق. ولإثبات كفاءة النموذج، استخدم الباحثون خوارزمية التوقع-التعظيم (EM) لتقدير المعلمات، بالإضافة إلى تطبيق نموذج الانحدار وتقييم تدابير مخاطر الذيل مثل القيمة المعرضة للخطر (VaR) والقيمة المعرضة للخطر الشرطية (TVaR). فضلاً عن ذلك، أثبت التحليل البايزي أن استخدام التوزيع الطبيعي المقتطع يوفر خاصية التوزيع المرافق، مما يسهل العمليات الحسابية، كما تم استعراض إمكانية التمديد متعدد المتغيرات لتطوير قدرات النمذجة المستقبلية في قطاعي التأمين والتمويل